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バックテストの方法





メタトレーダーでは、過去の値動きから売買戦略をテストすることができます(バックテスト)。

今回は、バックテストのやり方を勉強します。

まず、ツールバーの「Strategy Tester」ボタンを押してテスターを表示します。

20110117_15



セッティングですが、
  • Expert Advisorはお好みで(今回は「MACD Sample」)
  • 通貨ペア期間もお好みで(今回はAUDJPY4時間足)
  • 期間もお好みで(今回はAUDJPY4時間足)
  • モデルもお好みで(今回は「Every tick」)


20110126_5


モデルについてですが、
  1. Every tick : 売買サインが出た瞬間にエントリーします。
  2. Control points : 1本のローソク足を12個のポイントに分け、売買サインが出てポイントに到達したらエントリーします。
  3. Open prices only : 売買サインが出てローソク足が確定してからエントリーします。


どれがいいかですが、正確さで言うと売買サインで即エントリーする1ですが、だましは多くなり、テストに時間がかかります。だましの少なさとスピーディーなテストを重視するなら3です。2は1と3の中間程度です。

売買戦略によって選びましょう、としかいえません。


「スタート」ボタンでテストを開始し、「Gragh」タブをクリックすると成績がグラフで表示されます。

20110126_6

「結果」タブでは、個々の取引の詳細が表示されます。

20110126_7


「レポート」タブで、システムのパフォーマンスが数字で示されます。


20110126_8

重要な指標だけ解説します。

Modeling quality : テストの精度。短い時間足(1分、5分、15分など)は90%を目指しましょう。4時間足以上ならそれほど気にしなくていいと思います。

Profit factor : 総利益÷総損失。1を超えると収支がプラスになりますが、2を超えるくらいでないといいシステムとはいえません。

Absolute drawdown : 絶対ドローダウン。当初の口座残高が最大でいくら減ったかを示します。

Maximum drawdown : 最大ドローダウン。口座残高のピークからボトムまでの下落金額と下落率。Relative drawdownもほぼ同じです。

ドロータウンは10%以内くらいが望ましいです。

レポートの見方についての解説ページです。

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