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ストキャスティックスの表示





ストキャスティックスとは


ストキャスティックスは、レンジ相場で売られすぎ・買われすぎを判断するためのオシレーター系のテクニカル指標で、RSIと同様の役割の指標です。

RSIが上昇と下降の値幅をもとに売られすぎ・買われすぎを判断するのに対し、ストキャスティックスは、過去の高値と安値の間のどの水準にあるか(値ごろ感といってもあながち間違いないでしょう)を示すことで売られすぎ・買われすぎを判断します。

たとえば、「これだけ急激に上昇したのだからそろそろ天井だろう、売り」と判断するのがRSIの考え方で、「直近の最高値にこれだけ近づいているのだからそろそろ天井だろう、売り」と判断するのがストキャスティックスの考え方であるといえます。

当然ながら、ストキャスティックスは過去の高値安値で値ごろ感を判断する指標なので、レンジを突き抜けるような相場では役に立たないという限界を頭に入れておく必要があります。


3つのストキャスティックス


ストキャスティックスの基本は %K です。

%K=(当日終値-過去x期間の最安値)/(過去x期間の最高値-最安値)

%Kだけでも、80%以上を買われ過ぎとし、20%以下を売られ過ぎとして利用できます。

期間xは、過去1週間の値幅ということで5が使われることが多いといわれますが、期間が5ではジグザグが多すぎて売買のサインに使うのは困難であるように思います。後ほどパラメータの設定を行います。

20110213_1


売買の判断をするため、%Kを平滑化し、これを%Dと呼びます。

%D=(%Kの分子のy期間の合計) / (%Kの分母のy期間の合計)

%Kが%Dを下から上抜いた地点を買いサイン、%Kが%Dを上から下抜いた地点を売りサインとするのがファスト・ストキャスティックスと呼ばれ、相場の変動に敏感に反応しますがダマシが多いという弱点があります。

さらに、%Dの反応を遅くしたスロー%Dがあります。

スロー%D=%Dのz期間の移動平均

%Dがスロー%Dを下から上抜いた地点を買いサイン、%Dがスロー%Dを上から下抜いた地点を売りサインとするのがスロー・ストキャスティックスと呼ばれ、ダマシは少ないが反応が遅いのが弱点です。

一般には、スロー・ストキャスティックスのほうが多用されるようです。

ストキャスティックスの表示


ツールバーのIndicators→Oscillators→Stochastic Oscillator と進みます。

20110213_3


各種設定を行います。

20110213_5


%K period : 過去何期間の高値/安値をもとに%Kを計算するかです。

%D period : 何期間の移動平均をとるかです。

Slowing : スロー値を設定します。何個のバーの終値を使ってストキャスティックスを算出するかです。

Price field : %Kを計算するのに、ザラ場ベースの高値/安値で計算するか(Low/High)、終値ベースの高値/安値で計算するか(Close/Close)です。


こうして描かれるストキャスティックスは、基本線とシグナル線になります。

基本線は、Slowingを1に設定すると%Kとなり、2以上の数に設定すると%Dになります。シグナル線は、これらの単純移動平均です。

スロー%Dは%Dの移動平均なので、Slowingを2以上に設定するとスロー・ストキャスティックスになります。しかし、%Dは%Kの移動平均ではないので、Slowingを1に設定した場合、厳密にはファスト・ストキャスティックにはなりません(そんなに深く考える必要はないでしょうけれど)。


ストキャスティックスは、数値をチャートに合わせて設定しないとサインが見つけづらい指標です。

今回は、%Kを45、%Dを20、Slowingを9としてだいぶ売買サインとして機能しそうな雰囲気になりました。

20110213_6

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